地名由来：万山镇因公社管理委员会驻大万山岛得名。

2020年7月，全国爱卫会命名万山镇为2017-2019周期国家卫生乡镇（县城）。

2019年12月，万山镇入选首批广东省旅游风情小镇。

2019年11月，万山镇被认定为2019年广东省森林小镇。

珠海市香洲区辖镇。原属中山县，1953年属珠海县第一区(唐家)。1958年底设万山公社，并入中山县，当时包括桂山岛、担杆列岛、外伶仃及佳蓬列岛，1961年属珠海县，1963年划出担杆、庙湾、外伶仃等海岛，设担杆公社。1974年又划出桂山等岛屿，设桂山公社。1979年属珠海市，1984年属香洲区，1986年建镇。由大万山、小万山、东澳、黄茅等19个大、小岛屿组成，陆地面积30平方公里。是进入珠江口的咽喉。人口0.1万，另有港澳流动渔民0.08万人，华侨和港澳同胞0.04万人。镇府驻万山，距香港32海里，距澳门19海里，岛上有简易公路，水路有客货班船三艘经此设站，来往香洲，建有两座可供500吨以下船只停靠的码头。辖万山、东澳2个村委会。万山面向著名的珠江口渔场，水产资源丰富，盛产马鲛鱼、墨鱼、龙虾、石斑鱼等。另有镇办企业网具加工、五金、塑料、电子等厂。国家海洋站驻此。二洲岛上约有野生猕猴600多只，现已建成国家野生猕猴保护区。

东澳岛铳城

东澳岛铳城位于珠海市万山镇东澳岛澳口的山脊上。三面临海，一面靠山。据《香山县志》记载，此铳城建于雍正七年（1729年），驻兵50人。铳城平面布局呈长方形，长48米、宽20.5米，石砌城墙残高

历史沿革：

新中国成立前，万山原属中山县辖。

1951年1月，属广东省人民政府海岛管理局珠江分区，后改为珠江专区海岛管理处，隶属珠江专署。

1952年7月，海岛管理处移交给中山县。

1952年12月，属中山县渔民区辖。

1953年5月1日，属珠海县第一区（唐家）管辖。

1958年底，成立公社。

并人中山县．当时包括桂山岛、。

担杆列岛、外伶仃及佳莲列岛。

1961年，属珠海县辖。

1963年，划出担杆、庙湾、外伶仃海岛成立担杆公社。

1974年，又划出桂山等岛屿成立桂山公社。

1979年，属市辖。

1984年，属香洲区辖。

1986年，撤区改镇。