地名由来：因明朝初年，有吴、贾两家逃难来此，合伙开了小煤窑，称吴贾窑，后根据谐音得名。

2020年8月，山西省爱国卫生运动委员会命名吴家窑镇为2020－2022周期山西省卫生乡镇。

吴家窑镇位于怀仁县西南两狼山谷，总面积41.2平方公里，辖6个行政村、3个居委会。这里地势险要，是内外长城之中险要关隘，往西通往左云、右玉杀虎口，往北通往内蒙，往南通往山阴、平鲁等地，自古以来为兵家必争之地。境内宁应线纵贯南北，峙峰山煤矿公路、铁路专用线横跨东西，大峪河由北向南川流而过，是中国著名的陶瓷发源地之一，也是远近闻名的文化生态旅游目的地。

一是煤炭重镇。境内矿产资源非常密集，高岭土、铝钒土、黑砂石、料土、石灰石也有相当储量。煤炭探明储量44990.63万吨，有峙峰山煤业、晋通砂石煤业、峙峰山吴家窑煤业3座机械化矿井，年产原煤500多万吨，煤矿数量全县第一，是全县重要的产煤发煤重点镇。

二是陶瓷故里。吴家窑陶瓷在国内外一直享有盛誉，碗窑村是怀仁陶瓷的发祥地，至今仍保存有一些古陶瓷窑遗址。相传大同九龙壁出自于吴氏父子之手，故名吴家窑。据《中国实业志·山西卷》载，明末清初，碗窑村开办有4家陶器窑厂。清同治年间，全县烧窑户多达50余家，大多集中在碗窑和吴家窑。

三是西口古道。吴家窑历史悠久，宋辽时为古战场，也是西口古道，这是一条历史悠久的古道。是经过雁门关穿越杀虎口的最早通道，是中原汉地连接北方民族最为便捷的路线。许多人文传说富有传奇色彩，如火烧龙王庙、水淹雕窝寺、杨家将兵困两狼山、杨令公血溅李陵碑、孟良洪阳洞盗骨误杀焦赞等历史掌故在此世代流传。境内古迹颇多，有吴家窑古八景、龙王庙、雕窝寺、朝阳洞、寄骨寺、独木桥等景观。

四是红色老区。抗日战争年代，这里属晋绥边区，是中国共产党在怀仁活动的政治中心，全镇6个村都是老区村，产生过许多仁人志士。著名革命烈士邢培兰就是吴家窑人，有明确籍贯、姓名的烈士42人，日寇-革命群众的东沟万人坑现在是爱国主义教育基地。民国三十四年（1945）至民国三十八年（1949）吴家窑村曾为怀仁县委和县政府驻地，民国三十五年（1946）建吴家窑市，民国三十七年（1948）改建第五区，1949年10月，由左云县正式划归怀仁。

五是旅游胜地。境内有著名的两狼山生态旅游区，两狼山峰如巨笋出土，玉龙啸天，彩云环绕，直指苍穹，大自然的神工鬼斧，将此山一劈为二，造就东西两山。两山之间，横穿南北向峡谷长20多公里，平均宽百米，东边为大峪河床，溪水长流，碧波荡漾。现建有雕窝寺、八角楼、奶奶庙、老爷庙、寄骨寺等多处景点，依山而建，翘角垂檐，雕梁画栋，非常壮观，是远近闻名的旅游胜地。

六是武术之乡。吴家窑自古为咽喉要道，旧时商贾云集，习武之风盛行。每年的元宵节村民都会举行武术表演，流传至今。大成拳研究会会长、中国大成拳法国研究学院技术总教练郭贵支就是师从吴家窑的外祖父。